🤖 Réponse rapide

Qu'est-ce que le Correlation Screener de PairTradingPRO ?

Il s'agit d'un outil en ligne permettant d'identifier des paires d'actifs pour le trading de paires et l'arbitrage statistique sur les cryptomonnaies, le Forex et les actions américaines. Pour chaque paire, le screener calcule :

• ✅ la corrélation de Pearson actuelle ;
• ✅ des statistiques glissantes (moyenne, minimum, maximum, stabilité) ;
• ✅ la corrélation sur des fenêtres de 30, 90 et 180 jours ;
• ✅ le repli maximal de la corrélation (drawdown) ;
• ✅ le R² ;
• ✅ la corrélation de Spearman ;
• ✅ l'écart entre les corrélations de Pearson et de Spearman ;
• ✅ un Health Score final compris entre 0 et 100.

Les paires sélectionnées peuvent être transférées directement vers la construction de spreads et le trading automatisé dans le terminal de bureau PairTradingPRO. La version web est gratuite pendant 7 jours.

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🎯 Pourquoi un screener de corrélation est indispensable

Trouver manuellement une paire pertinente parmi des centaines d'instruments est pratiquement impossible. Il faudrait télécharger les historiques de prix, calculer les corrélations sur plusieurs fenêtres, vérifier la présence de valeurs aberrantes et la stabilité de la relation, puis recommencer chaque jour.

Le Correlation Screener automatise l'ensemble de ce processus et répond aux trois questions essentielles que se pose tout trader de paires :

1. 🔗 Existe-t-il une relation ? Dans quelle mesure les actifs évoluent-ils de concert ?
2. ⏳ Est-elle stable ? Ou s'agit-il d'une simple coïncidence observée sur les dernières semaines ?
3. 🧼 Est-elle fiable ? Ou la corrélation élevée résulte-t-elle de quelques bougies anormales ?

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⚙️ Paramètres de calcul : le panneau supérieur

Au-dessus du tableau figurent les conditions sur lesquelles reposent tous les chiffres affichés :

• ⏱ Unité de temps 1h — les calculs s'appuient sur des bougies horaires.
• 📅 Fenêtre 360d — la fenêtre d'analyse principale : 360 jours d'historique.
• 🔄 Mise à jour — la date et l'heure du dernier recalcul. Vérifiez toujours que vous consultez des données récentes.

🎛 Filtres et tri

 

 

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🧩 Toutes les colonnes du screener expliquées

Le tableau se compose de cinq blocs logiques. Passons-les en revue de gauche à droite, à l'aide d'exemples réels tirés du screener.

1️⃣ PAIRE : instruments et marché

Paire — les deux actifs dont le screener teste la relation. L'icône d'outil située à gauche du nom ouvre la paire pour une analyse plus approfondie.

Catégorie — le marché auquel appartient la paire :

• 🪙 Crypto — cryptomonnaies (PAXGUSDT – XAUTUSDT, BTCUSDT – ETHUSDT) ;
• 💱 Forex — paires de devises (HKDJPY – USDJPY, EURUSD – USDDKK) ;
• 📈 Actions — actions américaines (NSC.US – UNP.US, DAL.US – UAL.US, MA.US – V.US).

💡 Conseil de pro : les meilleures paires reposent presque toujours sur une justification économique. PAXG et XAUT sont deux jetons adossés à l'or. Le dollar de Hong Kong est arrimé au dollar américain, si bien que HKDJPY suit USDJPY. La couronne danoise est arrimée à l'euro, ce qui explique la forte corrélation inverse entre EURUSD – USDDKK. NSC et UNP sont des compagnies ferroviaires, DAL et UAL des compagnies aériennes, MA et V des réseaux de paiement, tandis qu'AMAT et LRCX fabriquent des équipements de production de semi-conducteurs. Si une corrélation élevée ne repose sur aucun fondement économique, restez prudent.

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2️⃣ CORRÉLATION ACTUELLE

ρ actuel — le coefficient de corrélation de Pearson à l'instant présent, compris entre −1 et +1 :

• ⬆️ proche de +1 — les actifs évoluent dans le même sens (PAXGUSDT – XAUTUSDT : 0.9942) ;
• ⬇️ proche de −1 — les actifs évoluent en sens opposés (EURUSD – USDDKK : −0.9735) ;
• ⚪ proche de 0 — absence de relation.

Les deux extrêmes conviennent au trading de paires. En cas de corrélation positive, l'écart (spread) se construit selon le schéma « achat de l'un / vente à découvert de l'autre ». En cas de corrélation négative, les deux positions sont ouvertes dans le même sens.

|ρ| Bar — la corrélation en valeur absolue, exprimée en pourcentage et accompagnée d'une barre de progression. Le signe est ignoré et seule l'intensité est affichée : −0.9735 devient 97.4%.

Power — une étiquette textuelle indiquant l'intensité de la relation. Dans le screener, les paires dont le |ρ| est supérieur ou égal à 0.90 portent l'étiquette Very strong (DAL – UAL à 0.9021). Les paires situées juste en dessous de 0.90 sont déjà classées Strong (AMAT – LRCX à 0.8997, BTC – ETH à 0.8872).

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3️⃣ STATISTIQUES GLISSANTES

La corrélation actuelle n'est qu'un instantané. Les statistiques glissantes montrent comment la relation s'est comportée sur l'ensemble de la fenêtre de 360 jours.

Average ρ — la corrélation moyenne sur la période. Si elle est proche de la valeur actuelle, la relation se comporte normalement. Si la valeur actuelle est nettement supérieure à la moyenne, il peut s'agir d'un pic temporaire.

Min ρ / Max ρ — la plage dans laquelle la corrélation s'est maintenue. Dans l'interface, le minimum est libellé « Mines ρ ». Plus la plage est étroite, plus la paire est fiable :

• 🟢 PAXGUSDT – XAUTUSDT : de 0.9915 à 0.9964 — une plage très resserrée ;
• 🟡 BTCUSDT – ETHUSDT : de 0.8401 à 0.9178 — une relation forte, mais nettement plus fluctuante.

⚠️ Remarque : pour les paires corrélées négativement, le minimum et le maximum se lisent à l'inverse. Pour EURUSD – USDDKK, le « minimum » de −0.9824 correspond au point le plus fort de la relation, et le « maximum » de −0.9581 au plus faible.

Stability — le verdict global sur la constance de la relation. Stable signifie que la corrélation ne fluctue pas brusquement et que la paire peut être envisagée pour le trading.

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4️⃣ ANALYSE MULTI-FENÊTRES

Ce bloc vérifie si la relation reste cohérente sur différents horizons et en évalue la qualité.

30d / 90d / 180d — la corrélation sur les 30, 90 et 180 derniers jours. Il s'agit d'un signal d'alerte précoce indiquant que la relation commence à se dégrader :

• ✅ des valeurs cohérentes (PAXG – XAUT : 0.993 / 0.994 / 0.994) — la relation se maintient sur tous les horizons ;
• 🚩 30d nettement inférieur à 180d — la relation s'est affaiblie récemment, ce qui constitue un signal d'alerte ;
• ➖ un tiret « — » (pour certaines actions sur les fenêtres 90d et 180d) — aucune valeur n'a été calculée pour cette fenêtre. Ces paires doivent être abordées avec davantage de prudence.

Max DD (repli maximal de la corrélation) — la plus forte baisse de la corrélation glissante par rapport à son pic au cours de la période. ❗ Il s'agit du repli de la corrélation elle-même, et non du prix ou de l'écart. Plus la valeur est faible, moins la relation s'est « rompue » souvent :

• PAXG – XAUT : 0.0049 — la relation s'est à peine affaiblie ;
• BTC – ETH : 0.0846 — la relation a connu des périodes d'affaiblissement notable.

R² (coefficient de détermination) — la part du mouvement d'un actif expliquée par l'autre. Ici, R² est égal au carré de la corrélation actuelle : 0.9942² ≈ 0.9885. Ainsi, environ 99 % des variations de PAXGUSDT sont expliquées par XAUTUSDT. Pour BTC – ETH, ce chiffre est d'environ 79 % : une relation solide, mais chaque crypto-monnaie conserve une part notable de mouvement propre.

Spearman — corrélation de rang. Pearson mesure une relation linéaire et réagit fortement aux valeurs aberrantes marquées. Spearman vérifie si les actifs évoluent dans le même sens et réagit à peine aux bougies anormales isolées. C'est le principal moyen de vérifier la fiabilité de la corrélation de Pearson.

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5️⃣ MÉTRIQUES PAIRTRADINGPRO

|Δ P-S| (écart Pearson–Spearman) — la différence absolue entre Current ρ et Spearman. Par exemple, |0.9942 − 0.9783| = 0.0159.

• 🟢 Valeur faible (jusqu'à ~0.03) — les deux métriques concordent ; la relation est nette et régulière.
• 🔴 Valeur élevée — la forte corrélation de Pearson est probablement due à quelques mouvements brusques plutôt qu'à une relation stable au quotidien. Par exemple, DAL – UAL affiche 0.0780, bien au-dessus des paires en tête de liste.

Health (Health Score) 🏆 — la note globale de la paire, de 0 à 100. Elle synthétise en un seul chiffre la force, la stabilité, la cohérence entre les différentes fenêtres et la qualité de la relation. Le tableau est trié par défaut selon cet indicateur.

 

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⚠️ Important : un Health Score élevé ne signifie pas un profit maximal

C'est une erreur fréquente chez les débutants. Les paires affichant un Health Score de 97–99 sont généralement liées de manière rigide, via un ancrage monétaire ou un actif sous-jacent commun. Leur écart de prix (spread) évolue donc dans une fourchette étroite, et les divergences sont rares et de faible ampleur. Une fois les frais déduits, il peut ne rester presque rien.

Par ailleurs, corrélation n'est pas synonyme de cointégration. La corrélation indique que les actifs évoluent ensemble. En trading de paires, l'essentiel est de savoir si l'écart entre eux revient vers sa moyenne. Le screener constitue donc une première étape de filtrage, et non un signal de trading prêt à l'emploi.

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🛠 Comment utiliser le screener de corrélation : étape par étape

1. 🎛 Définissez les filtres : choisissez votre marché, Stability = Stable, health ≥ 85, Min |ρ| ≥ 0.8.
2. 📅 Vérifiez la cohérence : les valeurs sur 30 j / 90 j / 180 j doivent être proches, sans fléchissement sur la fenêtre courte.
3. 🧼 Vérifiez la qualité des données : |Δ P-S| doit être faible et le Max DD réduit.
4. 🧠 Identifiez la justification économique : même secteur, actif sous-jacent commun ou parité de change fixe.
5. 📐 Construisez le spread dans Spread Builder et observez son amplitude de fluctuation ainsi que la rapidité de son retour à la moyenne. Pour visualiser simultanément les relations entre de nombreux actifs, utilisez la Correlation Matrix. Pour trouver des idées de trades, essayez le PairTrade AI Finder.
6. 🤖 Automatisez : paramétrez la paire ainsi que vos conditions d'entrée et de sortie dans le terminal de bureau PairTradingPRO. Le robot surveille le marché 24 h/24 et 7 j/7 et ouvre simultanément les deux positions de la paire.

🔀 Pour l'arbitrage inter-plateformes portant sur un même actif, l'écosystème propose un outil dédié, CryptoArb Scanner. Il tient compte de l'écart constant entre les plateformes d'échange et élimine les faux spreads.

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🏁 Conclusion

Le Correlation Screener de PairTradingPRO réunit dans un seul tableau tout ce dont vous avez besoin pour sélectionner des paires destinées à l'arbitrage statistique :

• 💪 la force de la relation ;
• ⏳ la stabilité dans le temps ;
• 📅 la cohérence entre les différentes fenêtres ;
• 🧼 la qualité des données.

Le Health Score synthétise l'ensemble de ces contrôles en un indicateur unique. L'écosystème complet vous accompagne de l'idée jusqu'au trading automatisé : Correlation Screener → Spread Builder → terminal de bureau.

🚀 Essayez gratuitement le Correlation Screener pendant 7 jours et trouvez votre première paire pour une stratégie market-neutral.