🤖 Resposta rápida

O que é o Correlation Screener da PairTradingPRO?

É uma ferramenta web para encontrar pares de ativos para negociação de pares (pair trading) e arbitragem estatística nos mercados de criptomoedas, Forex e ações dos EUA. Para cada par, o screener calcula:

• ✅ a correlação de Pearson atual;
• ✅ estatísticas móveis (média, mínimo, máximo, estabilidade);
• ✅ a correlação em janelas de 30, 90 e 180 dias;
• ✅ a queda máxima da correlação (drawdown);
• ✅ o R²;
• ✅ a correlação de Spearman;
• ✅ a diferença entre Pearson e Spearman;
• ✅ um Health Score final de 0 a 100.

Os pares selecionados podem seguir diretamente para a construção do spread e para a negociação automatizada no terminal desktop da PairTradingPRO. A versão web é gratuita por 7 dias.

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🎯 Por que você precisa de um screener de correlação

Encontrar manualmente um bom par entre centenas de instrumentos é praticamente impossível. Seria necessário baixar os dados de preços, calcular as correlações em várias janelas, verificar a presença de valores atípicos e a estabilidade e, depois, repetir todo esse processo diariamente.

O Correlation Screener faz isso automaticamente e responde às três perguntas fundamentais que todo trader de pares se faz:

1. 🔗 Existe uma relação? Com que proximidade os ativos se movem juntos?
2. ⏳ Ela é estável? Ou é apenas uma coincidência das últimas semanas?
3. 🧼 Ela é consistente? Ou a correlação elevada se deve a algumas poucas velas anômalas?

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⚙️ Parâmetros de cálculo: o painel superior

Acima da tabela, você encontra as condições por trás de cada número:

• ⏱ Tempo gráfico 1h — os cálculos utilizam velas de uma hora.
• 📅 Janela 360d — a janela principal de análise: 360 dias de histórico.
• 🔄 Atualizado — data e hora do último recálculo. Verifique sempre se você está consultando dados atualizados.

🎛 Filtros e ordenação

 

 

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🧩 Todas as colunas do screener explicadas

A tabela é composta por cinco blocos lógicos. Vamos percorrê-los da esquerda para a direita, usando exemplos reais do screener.

1️⃣ PAR: o par e o mercado

Par — os dois ativos cuja relação o screener analisa. O ícone de ferramenta à esquerda do nome abre o par para análise mais aprofundada.

Categoria — o mercado ao qual o par pertence:

• 🪙 Cripto — criptomoedas (PAXGUSDT – XAUTUSDT, BTCUSDT – ETHUSDT);
• 💱 Forex — pares de moedas (HKDJPY – USDJPY, EURUSD – USDDKK);
• 📈 Ações — ações norte-americanas (NSC.US – UNP.US, DAL.US – UAL.US, MA.US – V.US).

💡 Dica profissional: os melhores pares quase sempre têm uma justificativa econômica por trás. PAXG e XAUT são ambos tokens lastreados em ouro. O dólar de Hong Kong é atrelado ao dólar americano, por isso o HKDJPY acompanha o USDJPY. A coroa dinamarquesa é atrelada ao euro, o que explica a forte relação inversa em EURUSD – USDDKK. NSC e UNP são ferrovias, DAL e UAL são companhias aéreas, MA e V são redes de pagamento, e AMAT e LRCX fabricam equipamentos para a produção de semicondutores. Se uma correlação elevada não tiver fundamento econômico, tenha cautela.

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2️⃣ CORRELAÇÃO ATUAL

ρ atual — o coeficiente de correlação de Pearson no momento presente, que varia de −1 a +1:

• ⬆️ próximo de +1 — os ativos se movem na mesma direção (PAXGUSDT – XAUTUSDT: 0.9942);
• ⬇️ próximo de −1 — os ativos se movem em direções opostas (EURUSD – USDDKK: −0.9735);
• ⚪ próximo de 0 — não há relação.

Ambos os extremos servem para o trading de pares. Com correlação positiva, o spread é montado como "compra de um / venda a descoberto do outro". Com correlação negativa, ambas as posições são abertas na mesma direção.

Barra |ρ| — a correlação absoluta em percentual, acompanhada de uma barra de progresso. O sinal é desconsiderado e apenas a intensidade é exibida: −0.9735 passa a ser 97.4%.

Força — um rótulo textual que indica a intensidade da relação. No screener, pares com |ρ| igual ou superior a 0.90 recebem o rótulo Muito forte (DAL – UAL com 0.9021). Pares ligeiramente abaixo de 0.90 já são classificados como Forte (AMAT – LRCX com 0.8997, BTC – ETH com 0.8872).

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3️⃣ ESTATÍSTICAS MÓVEIS

A correlação atual é apenas um retrato pontual. As estatísticas móveis mostram como a relação se comportou ao longo de toda a janela de 360 dias.

ρ médio — a correlação média no período. Se estiver próxima do valor atual, a relação está se comportando normalmente. Se o valor atual estiver bem acima da média, pode tratar-se de um pico temporário.

ρ mín. / ρ máx. — o intervalo em que a correlação se manteve. Na interface, o mínimo aparece com o rótulo "Mines ρ". Quanto mais estreito o intervalo, mais confiável é o par:

• 🟢 PAXGUSDT – XAUTUSDT: de 0.9915 a 0.9964 — um intervalo muito estreito;
• 🟡 BTCUSDT – ETHUSDT: de 0.8401 a 0.9178 — uma relação forte, mas com oscilações visivelmente maiores.

⚠️ Observação: para pares com correlação negativa, interprete o mínimo e o máximo de forma inversa. Em EURUSD – USDDKK, o "mínimo" de −0.9824 corresponde ao ponto mais forte da relação, e o "máximo" de −0.9581, ao ponto mais fraco.

Estabilidade — a avaliação geral de quão consistentemente a relação se mantém. Estável significa que a correlação não apresenta oscilações bruscas e que o par pode ser considerado para operação.

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4️⃣ MÚLTIPLAS JANELAS

Este bloco verifica se a relação se mantém semelhante em diferentes horizontes de tempo e avalia a sua qualidade.

30d / 90d / 180d — a correlação nos últimos 30, 90 e 180 dias. Funciona como um alerta antecipado de que a relação começa a se deteriorar:

• ✅ valores consistentes (PAXG – XAUT: 0.993 / 0.994 / 0.994) — a relação se mantém em todos os horizontes;
• 🚩 30d bem abaixo de 180d — a relação vem se enfraquecendo recentemente, o que constitui um sinal de alerta;
• ➖ um traço "—" (em algumas ações, nas janelas de 90d e 180d) — nenhum valor foi calculado para essa janela. Trate esses pares com mais cautela.

Max DD (drawdown máximo da correlação) — a maior queda da correlação móvel em relação ao seu pico durante o período. ❗ Trata-se do drawdown da própria correlação, e não do preço ou do spread. Quanto menor o valor, com menos frequência a relação se "rompeu":

• PAXG – XAUT: 0.0049 — a relação praticamente não se enfraqueceu;
• BTC – ETH: 0.0846 — houve períodos de enfraquecimento perceptível.

R² (coeficiente de determinação) — a parcela do movimento de um ativo explicada pelo outro. Aqui, o R² é igual ao quadrado da correlação atual: 0.9942² ≈ 0.9885. Ou seja, cerca de 99% dos movimentos do PAXGUSDT são explicados pelo XAUTUSDT. Para BTC – ETH, o valor é de cerca de 79%: uma boa relação, mas cada moeda ainda conserva uma parcela considerável de movimento próprio.

Spearman — correlação de postos. A correlação de Pearson mede a relação linear e reage fortemente a valores extremos abruptos. A de Spearman verifica se os ativos se movem na mesma direção e praticamente não reage a velas anômalas isoladas. É a principal forma de verificar se a correlação de Pearson é confiável.

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5️⃣ MÉTRICAS DA PAIRTRADINGPRO

|Δ P-S| (diferença Pearson–Spearman) — a diferença absoluta entre o ρ atual e o Spearman. Por exemplo, |0.9942 − 0.9783| = 0.0159.

• 🟢 Valor baixo (até ~0.03) — as duas métricas convergem; a relação é consistente e uniforme.
• 🔴 Valor alto — a correlação de Pearson elevada provavelmente se deve a alguns movimentos bruscos, e não a uma relação estável no dia a dia. Por exemplo, DAL – UAL apresenta 0.0780, bem acima dos líderes da lista.

Health (Health Score) 🏆 — a pontuação geral do par, de 0 a 100. Ela reúne em um único número a força, a estabilidade, a consistência entre janelas e a consistência da relação. Por padrão, a tabela é ordenada por essa métrica.

 

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⚠️ Importante: um Health Score alto não significa lucro máximo

Este é um erro comum entre iniciantes. Pares com Health Score de 97–99 costumam estar rigidamente atrelados, por meio de uma paridade cambial fixa ou de um ativo subjacente comum. Por isso, o spread entre eles oscila em uma faixa estreita, e as divergências são raras e pequenas. Após as taxas, pode não sobrar praticamente nada.

Além disso, correlação não é o mesmo que cointegração. A correlação mostra que os ativos se movem juntos. Na negociação de pares, o mais importante é se o spread entre eles retorna à média. Portanto, o screener é a primeira etapa de filtragem, e não um sinal de negociação pronto.

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🛠 Como usar o screener de correlação: passo a passo

1. 🎛 Defina os filtros: escolha o seu mercado, Stability = Stable, health ≥ 85, Min |ρ| ≥ 0.8.
2. 📅 Verifique a consistência: os valores de 30d / 90d / 180d devem ser próximos, sem queda na janela curta.
3. 🧼 Verifique a qualidade dos dados: |Δ P-S| deve ser pequeno e o Max DD, baixo.
4. 🧠 Identifique o fundamento econômico: mesmo setor, ativo subjacente em comum ou paridade cambial fixa.
5. 📐 Construa o spread no Spread Builder e observe a amplitude das suas oscilações e a rapidez com que retorna à média. Para visualizar as relações entre vários ativos ao mesmo tempo, utilize a Correlation Matrix. Para ideias de operações, experimente o PairTrade AI Finder.
6. 🤖 Automatize: configure o par e as suas condições de entrada e saída no terminal desktop do PairTradingPRO. O robô monitora o mercado 24/7 e abre ambas as posições simultaneamente.

🔀 Para arbitragem entre corretoras do mesmo ativo, o ecossistema conta com uma ferramenta específica, o CryptoArb Scanner. Ele considera o diferencial constante entre as corretoras e elimina spreads falsos.

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🏁 Conclusão

O Correlation Screener do PairTradingPRO reúne em uma única tabela tudo o que é necessário para selecionar pares para arbitragem estatística:

• 💪 força da relação;
• ⏳ estabilidade ao longo do tempo;
• 📅 consistência entre janelas;
• 🧼 qualidade dos dados.

O Health Score consolida todas essas verificações em um único número. O ecossistema completo leva você da ideia à negociação automatizada: Correlation Screener → Spread Builder → Terminal Desktop.

🚀 Experimente o Correlation Screener gratuitamente por 7 dias e encontre o seu primeiro par para uma estratégia neutra ao mercado.